흔히들 보조지표의 왕이라는 MACD와 Trix 보조지표의 조합에 대해서 알아보겠습니다. 둘 다 이동평균선을 이용해서 만든 지표 상당히 비슷한 점이 많으면 동시에 사용 시 의미 있는 신호를 보여 줍니다.
1. MACD 보조 지표의 개요
MACD(이동 평균 수렴 확산)는 주식 시장에서 많이 사용되는 기술적 분석 도구로, Gerald Appel이 개발한 보조지표입니다. Gerald Appel은 미국의 투자자, 작가, 기술적 분석가로서 주식 시장에서 폭넓게 알려진 인물 중 하나입니다
MACD는 1970년대에 개발되었으며, 그 이후로 많은 투자자들에게 널리 사용되고 있습니다.
가격의 추세와 흐름을 파악하는 데 도움을 줍니다.
MACD는 세 가지 주요 구성 요소로 이루어져 있습니다.
MACD 라인, 신호선, 그리고 막대 차트입니다.
각각의 요소들은 다음과 같은 방식으로 계산됩니다:
MACD 라인은 단기 이동 평균과 장기 이동 평균 사이의 차이를 나타냅니다.
일반적으로 12일 동안의 단기 이동 평균에서 26일 동안의 장기 이동 평균을 뺀 값으로 계산됩니다.
예를 들어, 12일 동안의 종가 평균값에서 26일 동안의 종가 평균값을 뺀 결과가 MACD 라인입니다.
신호선은 MACD 라인에 대한 지수이동평균(EMA)을 계산하여 부드러운 성질을 부여합니다.
일반적으로 9일 동안의 EMA를 사용하여 계산됩니다.
예를 들어, 9일 동안의 MACD 값들에 대한 EMA를 구해서 실제 거래 시그널로 사용합니다.
막대 차트는 MACD 라인과 신호선 사이의 차이를 나타냅니다.
양수와 음수 값으로 표시되며, 양수 값은 상승추세를 의미하고 음수 값은 하락추세를 의미합니다.
막대 차트는 주식 가격 추세 변화와 함께 상승 및 하락 신호를 제공하는 중요한 정보입니다.
2. TRIX 보조 지표의 개요
Trix는 주식 시장에서 널리 사용되는 기술적 분석 도구 중 하나로, 주가의 중요한 변화를 포착하는 데 도움을 줍니다.
Trix는 본질적으로 가격의 변동성을 세 번 평활화하는 방법으로, 이를 통해 가격 데이터에서 잡음을 제거하고 주가 움직임의 핵심 패턴을 식별합니다.
Trix 지표를 이해하기 위해서는 먼저 '이동 평균'에 대한 이해가 필요합니다.
이동 평균은 일정 기간 동안의 평균 가격으로, 주가 움직임의 전반적인 추세를 파악하는 데 사용됩니다.
그러나 단순 이동평균은 가격 데이터의 최신 변화에 대응하기 어려워서, 그 대안으로 지수이동평균(EMA)이 자주 사용됩니다. EMA는 최신 데이터에 더 큰 가중치를 부여하여 이 문제를 해결합니다.
Trix 지표는 EMA를 세 번 적용하여 계산됩니다.
첫 번째 EMA 계산 후 결괏값에 다시 EMA를 적용하고, 그 결괏값에 한번 더 EMA를 적용합니다.
세 번째 EMA 값들로 구성된 시계열에서 일정 기간 동안의 변화율을 계산하여 Trix 값을 얻습니다.
Trix 값은 보통 0 근처에서 움직입니다.
Trix는 주가의 중장기 추세를 파악하는 데 유용합니다. Trix 선이 0보다 위에 있다면 상승 추세, 아래에 있다면 하락 추세로 판단할 수 있습니다. Trix 값들로부터 생성된 신호선과의 교차점을 매매 시점으로 활용할 수 있습니다.
일반적으로 Trix 선이 신호선을 위쪽에서 아래쪽으로 통과하면 매도 신호, 반대로 아래에서 위로 통과하면 매수 신호로 해석합니다. 만일 Trix 값이 과도하게 높거나 낮으면 시장이 과열되었거나 과도하게 팔렸음을 의미할 수 있으며, 이 경우 가격 반전이 발생할 가능성이 높아집니다. 이는 주가 움직임과 trix 지표 간의 불일치를 찾는 것입니다.
예를 들어 주가가 새로운 최고점을 찍었지만 trix 지표가 그렇지 않은 경우, 이는 약세 발산(bearish divergence)으로 해석되며 주가 하락을 예상할 수 있습니다.
3. MACD 보조 지표와 Trix 보조 지표의 조합으로 시너지를 내는 방법
MACD와 Trix는 이동평균선을 활용해서 만들어졌다는 것이 공통점이며 둘 다 추세형 지표입니다. My AI 매수 신호를 찾는데 좋은 보조 지표입니다.
crossup(Trix(4),0) and
crossup(MACD(4,8),0) and
Trix(4)>=eavg(Trix(4),3) and
MACD(4,8)>=eavg(MACD(4,8),3)
위에 코딩을 본인의 관심 종목에 시뮬레이션해 보는 것도 좋을듯합니다. 보조지표에 각각의 상수값이 있습니다.
모든 종목 만족하는 값은 없습니다. 소형주, 중형 중, 대형주, 재무제표가 별로인 종목, 재무제표가 우량한 종목에 따라서 움직이는 파동의 힘이 다르며 내가 매매할 종목에 맞혀서 보조 지표에 사용되는 상수값을 조정하므로 My AI 매수 신호를 최적화할 수 있습니다. 보조 지표에 나에게 맞는 상수값을 효율적으로 찾는 방법은 다음 기회에 적어 보겠습니다.
개별 매수 신호는 언제나 단독으로 사용하면 안 되며 항상 범위 신호와 함께 사용해야 합니다.
위에 그림은 에코프로 주봉 차트이며 @11이 위에서 예시로 코딩으로 만들어진 신호입니다. MACD와 Trix 보조 지표는 이동 평균선으로 만들어졌다는 것이 동일하며 신호의 궁합도 매우 좋습니다. 구독자분께서도 위의 코드를 이용해서 활용해부시기를 추천드리겠습니다.
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