오늘은 거래량 보조지표 중 하나이며 스마트 머니의 움직임을 포착할 수 있다는 PVI(Positive Volume Index)와 NVI(Negative Volume Index) 보조지표에 대해서 자세히 알아보겠습니다.
1. PVI( Positive Volume Index) 보조 지표의 개요
PVI, 즉 Positive Volume Index는 주식 시장에서 거래량 변동을 분석하는 데 사용되는 보조 지표 중 하나입니다.
이 지표는 1930년대에 개발된 두 가지 볼륨 지표인 PVI( Positive Volume Index)와 NVI(Negative Volume Index) 중 하나로, 주로 비교적 거래량이 적은 날의 가격 움직임을 추적합니다.
PVI의 기본 원리는 '스마트 돈'이라고 알려진 전문 투자가들이 시장 거래량이 평균보다 낮은 날에 주식을 사거나 팔 때 그들의 활동을 추적하려는 것입니다. 이러한 전문가들은 대체로 장기 트렌드를 예측하는 데 뛰어난 능력을 가지고 있으며, 그들의 행동은 종종 가격 움직임의 선행 지표가 됩니다.
PVI를 계산하는 방법은 다음과 같습니다:
오늘의 거래량이 어제보다 높으면, 오늘의 PVI = 어제의 PVI + ((오늘의 종가 - 어제의 종가) / 어제의 종가) * 어제의 PVI
오늘의 거래량이 어제보다 낮으면, 오늘의 PVI = 어제의 PVI
즉, 만약 오늘이 전일 대비 거래량 상승일 경우에만 현재 가격 변화율(오늘 종가 - 전일 종가 / 전일 종가)과 이전 일자 PVI 값을 곱하여 이전 일자 PVI 값에 합산합니다.
PVI는 본질적으로 거래량 변화에 대한 인사이트를 제공합니다. 이것은 주식 시장에서 매우 중요한 요소로,
거래량 변화는 가격 움직임의 강도를 나타내며, 때로는 주가 방향의 변화를 예고하기도 합니다. 그러므로 PVI와 같은 보조 지표들은 트레이더들에게 중요한 정보를 제공하여 보다 정확한 투자 결정을 내릴 수 있도록 돕습니다.
2. NVI(Negative Volume Index)의 보조 지표의 개요
Negative Volume Index (NVI)는 주식 시장에서 사용되는 보조 지표 중 하나로, 특정한 거래일에 거래량이 전일보다 낮을 때의 가격 변동을 측정합니다. 이 지표는 1930년대에 Paul Dysart에 의해 개발되었으며, 그의 가설은 '스마트 돈'이라 알려진 전문 투자가들이 주로 거래량이 낮은 날에 활동한다는 것입니다.
NVI의 계산 방법은 다음과 같습니다:
오늘의 거래량이 어제보다 높으면, 오늘의 NVI = 어제의 NVI
오늘의 거래량이 어제보다 낮으면, 오늘의 NVI = 어제의 NVI + ((오늘의 종가 - 어제의 종가) / 어제의 종가) * 어제의 NVI
즉, 만약 오늘이 전일 대비 거래량 하락일 경우에만 현재 가격 변화율(오늘 종가 - 전일 종가 / 전일 종가)과 이전 일자 NVI 값을 곱하여 이전 일자 NVI 값에 합산합니다.
NVI와 PVI 모두 거래량 기반이므로 거래량 변화와 그것이 주식 가격에 미치는 영향을 파악하는 데 유용합니다. 거래량은 주식 시장에서 중요한 역할을 하는데, 왜냐하면 강력한 가격 움직임은 대체로 큰 거래량에서 발생하기 때문입니다.
따라서 이러한 보조지표를 사용하여 거래량 변화를 분석함으로써 트레이더들은 강력한 추세를 예측하거나 현재 추세의 지속 가능성을 평가하는 데 도움을 받을 수 있습니다. 그러나 NVI는 모든 시장 상황에서 동일하게 작동하지 않습니다.
일반적으로 NVI는 조용한 시장에서 가장 잘 작동하며, 볼륨이 증가하는 활발한 시장에서는 그렇게 유용하지 않을 수 있습니다. 따라서 NVI를 사용할 때는 항상 현재의 시장 환경을 고려해야 하며, 다른 기술적 분석 도구와 함께 사용하는 것이 좋습니다.
3. PVI 보조 지표의 활용 방법
다음은 PVI 월봉 신호를 코딩했습니다.
avg(c,48)>avg(c,24) and
avg(c,24)>avg(c,12) and
crossup(PVI(c), eavg(PVI(c),12)) and
crossup(PVI(c), eavg(PVI(c),12)) and
crossup(PVI(c), eavg(PVI(c),12))
PVI 함수는 단독 사용이 되지 않으며 항상 avg(pvi(c),12) 또는 eavg(pvi(c),12) 형식으로 PVI평균값을 상향 돌파, 하향 돌파 형식으로 코딩하셔야 합니다.
위 그림은 PVI 신호와 역배월 신호를 합친 신호입니다.
아래는 PVI 보조 지표와 반대의 개념인 NVI 보조 지표에 대해서 요약했지만 우리가 목표로 하는 대상승 종목에는 의미 있는 신뢰성 신호를 찾지 못했기에 개념만 학습하시길 바랍니다.
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