사람들이 잘 모르는 시그마(Sigma) 보조 지표를 마법의 지표 스톡캐스틱(Stochastic) 비교한다고?
오늘은 상당히 저평가된 시그마(Sigma) 보조 지표를 이용하여 My AI 매수 신호를 만들 예정인데 끝까지 구독하셔서 좋은 코드 얻어가시길 바랍니다. 앞으로 보실글은 인터넷이나 유튜브 어디에도 없습니다.
1. 시그마(Sigma) 보조 지표의 개요
시그마(Sigma) 보조 지표는 특정기간의 표준편차와 당일 주가의 차를 비교한 값으로 현재 시점의 주가의 침체 또는 과열을 판단하는 지표이다. 시그마 값이 클수록 가격 변동성이 크고, 작을수록 변동성이 작다고 볼 수 있습니다.
일반적으로 20일 이동 평균선과 2 시그마 밴드로 구성됩니다. 20일 이동 평균선은 최근 20일 동안의 종가들을 합산한 후, 그 값을 20으로 나누어 계산한 것입니다. 종가들의 평균값을 나타내므로 단기적인 추세를 확인할 수 있습니다.
주가가 이동 평균선 위에 있으면 상승 추세, 아래에 있으면 하락 추세로 해석할 수 있습니다.
시그마 밴드는 중심 선폭 (Center Line Width)으로부터 ±2 시그마다 그려진 경계선입니다.
중심 선폭은 일반적으로 20일 이동 평균선 값을 사용합니다. 상한 밴드(Upper Band)와 하한 밴드(Lower Band) 사이에 있는 영역은 정상 범위로 간주되며, 주가가 해당 영역을 벗어난 경우 반전 신호로 해석할 수 있습니다. 실제 사용 방법 주식 차트에서 시그마 보조지표를 확인하기 위해 종목명과 기간 등 필요한 정보를 입력합니다. 그래프 상에 20일 이동 평균선과 함께 ±2 시그마다 경계선인 상한 밴드와 하한 밴드를 표시합니다. 가격 데이터와 함께 경계선폭 내부에서 발생하는 다양한 패턴과 실제 가격 움직임을 분석하여 추세 전환 가능성을 예측합니다. 예를 들어, 어떤 종목이 최근 급등하며 상승추세에 있다면, 해당 종목의 주가는 상단 밴드 근처까지 치솟거나 넘어감으로써 과열된 것으로 볼 수 있습니다. 반대로 최근 급락하며 하락추세에 있는 경우 하단 밴드 근처까지 내려오거나 접쳐짐으로써 점차 매수자들이 관심을 갖기 시작한다고 볼 수도 있습니다.
<0선 돌파 매매 방법>
Sigma값이 0선을 상승 돌파하는 경우 -> 매수 신호
Sigma값이 0선을 하락 돌파하는 경우 -> 매도 신호
0선 돌파의 경우 강한 추세를 보일 때는 적중률이 높지만 그렇지 않으면 변동이 큰 추세나 박스장일 경우에는 거짓신호를 꾸준히 보낸다. 수식은 아래와 같습니다.
(C-avg(C, Period)) / Stdev(c, Period)
(종가 - 종가의 기간 이동평균) / 종가의 기간 표준편차
기간의 표준은 20일이다. (period = 20)
2. 시그마(Sigma) 보조 지표의 활용법
영웅문 4 - 수식관리자 - 기술적 지표 탭에서 시그마 보조지표 설정에 들어 있는 수식
(C-avg(C, Period)) / Stdev(c, Period)
위 수식을 복사하여 아래처럼 사용자 함수를 만듭니다.
가독성을 위한 정석 코드는 (C(d1)-avg(C(d1), period)) / Stdev(c(d1), period)
필자의 귀차니즘으로 (C(period)-avg(C(period), d1)) / Stdev(c(period), d1) 이렇게 만들었네요.
이런 방식으로 모든 보조 지표를 My 함수로 만들 수 있습니다.
위에 만든 시그마 함수를 이용하여 아래처럼 시그마(월봉) 신호를 만듭니다.
avg(sigmad(0,48),12) < 0
<그림 1>을 보시면 스토캐스틱(Stochastic) 신호는 저점을 아주 정확히 보여줍니다. 시그마(Sigma) 신호는 대시세를 구간을 잘 보여줍니다. 전에도 말씀드렸듯이 모든 종목에 적용되는 건 아니에요. 자신이 매매하는 대형주, 중형주, 소형주에 맞혀
자신의 만의 변숫값을 찾는 겁니다. 필자는 이런 방법으로 자신만의 신호를 만드는 방법을 알려주는 겁니다.
엘리엇 파동으로 보면 좌측은 상승 1파 우측은 상승 2파입니다. 2파에서 크게 상승했기에 3파는 안 나올 듯하네요.
3. 마무리하며
오늘의 강좌는 키움증권 영웅문 4에서 제공해 주는 보조지표를 이용하여 영웅문 4에서 제공해주지 않는 자신만의 함수를 만드는 방법을 설명해 드렸고, 그 함수를 이용하여 My AI 매수 신호를 만드는 방법을 설명해 드렸고, My AI Sigma 신호를 구독자에게 드렸습니다.
제목의 질문에 대한 필자의 생각은 중장기적 차트에서 시그마(Sigma) 보조 지표는 스톡캐스틱(Stochastic) 보조 지표만큼 신뢰성이 좋다. 동급이다.
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